有没有做量化交易系统分析程序的

可以看一看 交易开拓者,目前市场上专业的工具之一.
http://www.tradeblazer.net/

太多的专业性的方法,个人去做,不一定做的很好.
并且要有相关的工作经验以及操盘经验,这不是简单的模拟可以达到了.
写成一个自动的模型,并且要把模型中的参数调优,是非常的难的事.
不同的品种,不同的时间线操作,也有不同的策略.

非常的难,长久的赚钱,更难.

@gorsky 我觉得还可以啊，并且组合多种算法多种策略~

@gorsky 并且我的实际账户也都是在赚钱~

@nooper 很多的人做模拟时,都是赚钱的,实盘上,就不如模拟操作那么顺利.

还和资金总是有关.

@gorsky 我做的就类似于通过算法推送改股票是否会上涨，因为每个股票都会到一定期间上涨，通过波段分析股票趋势，所以我能够很快在底部把握住个别的股票~

@gorsky 我做的就好比是傻瓜选股神器，

你需要什的源? 分比? 分? 日?

想法很好，但是这个复杂度不是一般的。
PS: @harryyyt 请发表下获奖感言吧

Level2的数据都要好多钱的.
网站上的那些数据不知道慢了多少了.

@xdyl oo,主力是仅仅一部分，但是主力有时候仅仅是在加仓，并没有达到真正开始上涨的趋势。

@vigoss no

@vigoss http://www.r-project.org/

lz我虽然在华尔街实习过但是量化啥的没做过，做网站搭后台什么倒是不含糊。有合作可能么？

我用iqfeed

数据源这个东西还是越贵的越好…

推荐你看看酷壳的那篇冰与火的文章。里面有一句非常的精辟。做挖掘之前首先你要洗数据，很多很多的数据都是脏的，不完整或者不够精确的。而这个东西常常需要你不停的人肉，不停的改进过滤算法。

--最近正好公司正准备上线这样的软件。选择的是大智慧的DTS（龙软策略交易系统），我刚从软件公司那边培训回来，分享一些有用的信息。
---使用LUA做策略脚本编写语言
---有指标和各种数据的查询API，数据信息还算是比较强劲
---绑定券商交易账号后，支持策略触发自动交易
---有matlab接口，支持M函数
---可以通过编写XML自定义前台界面

--缺点有
---软件还未达到精工细作的程度，经常会出现各种小问题
---文档支持较差


--简单想到的就这么多，欢迎交流。

@roricon 我不喜欢用matlab，好臃肿的赶脚。其实我想做成产品，给散户推荐股票。

LZ说的算法是指计算概率吗？趋势分析什么的？

@Nerrsoft 概率根本就不靠谱

@nooper 你的年化收益率是多少？

@Nerrsoft 刚开始做，月收益能稳定在30%左右，有时候能把握住强势个股~

@nooper 30%？够NB的？量化我不太懂，但我觉得你研究历史数据终究还属于统计套利，那不还是在研究概率吗？只不过你的模型跟先进，概率更高？可以这么理解吗？

@Nerrsoft 不研究概率，就研究趋势

@nooper 我理解趋势也是概率，你只能说未来趋势可能朝哪个方向，但你不能100%肯定，否则你的模拟交易不应该有亏单

@nooper http://hq.tdx.com.cn/download 通达信有全套的数据，需要做一些逆向。

@nooper 那实际上你做的只是选股算法。如果只做算法的话，没必要自己写一个专门的软件，通达信万德之类的都可以自己写函数。

@roricon 那你写过函数没有？

楼主如果自己玩票，那就算了，怎么High怎么来。
如果想专业做量化交易产品拿出去卖，并不容易。精确的行情数据是一大难点，从网页上抓的数据当然不靠谱，这种数据用来做产品，效果无保证。
自动化交易，也有专门的Fix协议： http://www.fixprotocol.org/ 刚搜了下，国内提供此接口的券商不多，这里有一家： http://www.guosen.com.cn/webd/fix/ 做软件的有一家金仕达 http://www.ebfbj.com/Content/tesefuwu/Cont_949.html

大智慧的DTS交易所端接口，应该也是Fix的，但客户端就不一定。虽然在海外Fix地位如同Http一样基础，在国内却不一定通行于各家券商，这样可控制的下单账户就非常有限，需要各种奇葩方法一一搞定，于是你只能依靠大智慧、金仕达这样专业厂商提供的交易接口。

实际上你做的不是量化交易系统，我听说这东西，都是用多个券商的N个账户一起上，而且需要T+0、可做空，才能够稳定套利。

你做的是非精确自动交易策略，如果你做成一个平台，让大家在上面管理账户，写写自动交易脚本，应该有一定市场，等于把很多行情软件的指标系统变成SaaS，比如： Quantopian.com 这样的。

行情数据花点心思还能搞出来，交易接口搞不定，只能用最最老土的办法，模拟按键精灵，分析好后，该下单时自动点击各种交易软件的按钮，哈哈哈。

想想都很欢乐，一个交易机器人满屏抓数据，然后乱开交易软件下单界面，哐哐下单，然后坐等N天后盈利，实在让人心惊肉跳，胆小的不敢这样玩。

@HowardMei 大神果真出现了，没有钱买数据啊，数据要接到一些机构的数据。没有那么多钱。不用t+0,中国股票没利空控机制，也不能做空，因为不能买跌。哈哈感谢推荐~

@HowardMei 交易策略先不着急做，目前做的就是通过算法选出会上涨的股票。这是第一步

A股没什么人搞量化交易，因为限制太多，受政策影响太大。搞量化交易的一般去玩期货

@treo 政策一方面，最终的是可以做，要去实践，并且我认识几个做的非常厉害的

Matlab有接口可以直接从yahoo等网站调取股票的历史和当前信息，不过实时性没有Bloomberg这些付费的源头好。

关键字 high frequency trading，Matlab

ps.没记错的话个人写的程序自动下单交易在国内是违法的(虽然很多事都是违法的，可是一旦出事钱就都是给别人赚的了。押注在一直没有人跟你较真上感觉不是很稳妥)

@oseau 不违法，现在各个期货公司程序化推广如火如荼，券商也慢慢加入战团。

@nooper 各家数据都不同，但是差异不会特别大，如果做5分钟级别以上的趋势，应该木有太大影响吧。国内几家行情软件提供商的数据也有些许差异，应该是数据切片方式不同造成的。比较准确的历史数据只有花钱了，短期免费数据可以考虑用上期技术提供的CTP股票接口，好像能取最近一个月的日线，自己做tick落盘积累一下。

不 T+0 感觉不好玩啊。但是三十的月收益也是真厉害啊。

月收益稳定三十还做什么软件啊，直接从事股票投资得了。
复利算下来几年就发了。。

@asher 一分钱都没有，还有负债~

大智慧里面可以编写插件调用各种数据接口，以前曾经写过带dll的公式。不过这东西写出来骗骗股民还可以，真要是盈利的话，几乎是不可能的。

@cctvsmg 我做的跟那对公式不一样好么

@nooper -。- 本人研究股票也有七八年了吧，从电话交易0买入1卖出开始接触，筛选股票的指标在系统里面都带着，我写的那个指标还分析10档委托分笔成交，就算是纯理论性的研究mathematica的公式也写过，到最后技术分析都是假的，至于模拟成交，我会说国泰君安模拟系统排名第一的人，是忘了密码再也没登陆，05年买入茅台五粮液么。

好吧，上面的话有点打击人了.......... 如果说数据接口的话，中国目前level2用的是FAST协议，里面的数据包括日线、五分钟线、逐笔成交、分笔成交、大单成交、10档买卖、F10信息都可以通过接口轻松获得，既可以用大智慧提供的简单脚本计算（选股系统），也可以在编写的dll里面调用，数据已经是目前能够获得的最精确的了。

@HowardMei hexin那个下单系统，我可以逆向出接口来，这个自动交易比较简单，不过国内目前不是T+0，如果是股指期货还有做自动交易盈利的可能性

成功率90%... 有拿历史数据做backtesting么？敢问lz的这个系统运行了多长时间？理论上50%的成功率加上良好的资金管理策略就有可能赚到钱的。

@cctvsmg 大神有出现了，小弟才研究短短一点时间，膜拜，hexin的怎么逆向出来数据，我的复权的数据一直不是很准确。求大神解答。

@kunimi 那个是学习模式，神经网络算法，但是我先人工来搞搞，有些数据比如说复权的数据，很蛋疼。

可以试一下CTP平台（分期货和证券）。期货接口目前很多期货公司支持。证券接口也有部分券商支持。
使用CTP可以获取到实时的行情，并能够进行交易。

如果楼主的模型能够赚钱的话，最好自己瞧瞧赚好了，最重要是低调。

不是泼冷水，而是我们市场的流动性是有限的，尤其是股票市场，而且你还没有任何对冲防范风险的工具（股指、国债期货，股票现货，股票/指数ETF，融资融券等等），要避过第三方的阻击根本不可能。

如果你想要数据,你可以先试试外汇,美股,港股.这些东西你很容易拿到1min的数据.tick数据稍微费点心也能拿到.
另外,我也泼点冷水,利用历史数据,技术指标判断未来走势,不管你用神经网络,SVM,统计学,最终只能是"呵呵"两字.你可能能做出模型来稳定盈利过去1年,2年,甚至5年,但是你要做出稳定盈利10年,20年的模型.....
当然,如果你做这东西是为了卖服务,那就全靠忽悠的本领了.

@webflier 你有尝试过没有？当然国家有政策交易有规则，如果规则不变，当人不会变。如果交易规则变了，模型当然要改变。

@wske 感谢提醒，说啥么的都有，总之我会研究出来的，目前组合上还有欠缺。

@nooper 交易规则只是影响市场的众多因素中的一个而已.

@nooper 实际交易层面有很多细节导致一个在历史上能盈利的模型无法在“现在”盈利，又或者是这种“预期的盈利”是在未来N年的某个时点内实现的。

@wske 严重不同意~，你是否研究过量化系统？或者算法？

@nooper 以后你还是去海洋部落混吧。oceantribe.org

@wske 感谢推荐

@xuming ctp的接口程序从哪里搞到啊

正确处理数据源的方法是整合多个database的数据，比较以后整合数据或者舍弃异常数据。我做过S&P500的数据，用了4个database的数据，database和database之间还是会有差异。好的database基本上都不是免费的（尤其国内），可以看看当地图书馆有没有提供免费的database stream接入。个人看来所有的免费数据源里面，yahoo的数据相对算准确的了。可以尝试抓取多个免费的数据源进行比较降低误差，就像database一样，但是意义其实并不大。


另外不是来泼冷水的，假如我们抓一只大猩猩随机抽股票进行交易操作，与最终软件产品进行对比，结果可能是软件产品的表现不会明显好于大猩猩。主要原因大概可以归结为三点：

1. 楼主可以随便找几个教Finance的professor问一下，我身边的professor多数不相信技术分析的。对此有个非常简单易懂的假说可以参考Random Walk Hypothesis [http://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk_hypothesis]，这个假说源自Burton Gordon Malkiel的一本书：A Random Walk Down Wall Street。这本书很棒，身边看完的人多数对技术分析死心了，一些例子用的都很漂亮。


2. 另外有个比较常见的假说是Efficient-market hypothesis [http://en.wikipedia.org/wiki/Efficient-market_hypothesis]，大致说的是一个Efficient-market信息流通情况对股票价格的影响，其中Weak-form efficiency认为历史价格所包含的信息已经完全反应在了价格上，因此技术分析无效。但是实际运作当中，市场信息在一定时间范围内是不对称的，这里就会有套利机会，但这个也不是完全能用技术分析分析出来的。


3. 不妨假设软件运行准确率99%+，那用户肯定不会少，假设80%的散户都在用这个软件，结果就是实际市场方向会倒向原来预测方向的反方向 [Fat Finger Effect]。而且这个效应是没办法衡量的，因为用户是否采信软件预测结果进行交易是未知事件。


真正有可能通过分析进行获得的模式应该是fundamental analysis，利用一定方法去寻找被低估的股票进行投资；或者是HFT，寻找一些存在时间很短的套利机会。第一种迄今为止很难做到，因为这种股票很难定位，没有特别好的算法去寻找这种股票，楼主可以看看有没有什么特别好的算法去寻找这些股票；第二种，国内个人用户不现实。综上，这个软件很难做成。


没去华尔街实习过，但是比较肯定的认为在没有消息源或者时光机的情况下要准确预测价格的实际可能性基本为0。好的投资心态、投资策略和信息关注度要远远比历史信息重要的多。

最近一段时间也在研究这个，目前正在抓数据，和楼主一样遇到各家网站数据不太一样的困扰。我的目标没有楼主那么宏大，只想利用数据和算法建立一套自己的选股模型，方便自己选股，轻松赚点小钱。
模型算法还处于雏形中，希望和楼主交流下。

有没有算过如果稳定月30%一年后会产生什么效果。说90%成功率没有意义，得说这个模型一个月能操作平均10次，90%获利多少，10%亏损多少。楼主是想做推荐股票的软件卖钱吧。这个思路很好。但是稳定30月收入的模型是不可能的。

@nooper 你可以去海洋部落论坛的ctp板块看看

@vigoss 我给别人推荐了俩涨停。20%的收益。平均一周能说几个涨停。30%很保守

59f+1
准确推荐涨停有多少次？保持30%收益已经多久了？

@nooper 就按30%算.如果投入10W年底你就可以把10W变成130W+.再下一年你讲获得超过1000W的财富

偶尔的一两次预测不能说明什么,如果这个模型这么成熟,你敢连续一周贴出你的荐股么?命中率真的有90%?
有些话不是光说说就行了的.

@ahxxm 刚开始研究

@vigoss 目前帐户为负数。好多讨债的。

@nooper 要是我有这么个模型果断借10W.现在开始.年底就能有50W了

@vigoss 有聊天纪录。贴再多也没有用，我原先给一个群免费推荐了三星期。个别股票涨幅搭30%最近心情糟糕

@vigoss 没人肯借呵呵

@vigoss 如果系统有系统性风险的话。比如说大盘再下跌。恐怕再怎么整赔钱的几率比较大。因为并未来市场的系统性风险。月收益必须保证大盘再振荡器和上升期才能保证的

@nooper 那是不是能理解成在当前情况下你目前一个月的预测都是正确的。
其实吧，这样就很牛逼了。如果足够自信，你该做的事就是借钱。因为等你产品做出来，该模型很可能就不稳定了。
能随时在震荡器保持30左右，已然是个牛散了。随便弄几万，雪球效应你在3-5年内会就会有过千万的资金。到那时候做啥股票，整个私募吧。

不是有一句鸡汤体断言叫：eat your own dog food

中国股市?!?!?!?!?!?!?!?!中国只有官商勾结的屠宰场~~~~

年复合收益率超过20%的基金已经是排得上名次的了，我是指香港市场。
lz还需要多实践检验自己的系统。太多聪明脑袋想在这里赚钱了。

我自己也有类似的系统。行情来自google finance。

@rockhead 同意啊。ps:能开源，或者就给我小围观下不

推荐一本书《随机致富的傻瓜》，讲金融市场的随机性的，电子版很容易搜索到。

我觉得LZ可以先在本贴荐股。
同时留个支付宝账号。
您荐的股有人买了，并且真赚了，
比如我会很乐意给您支付荐股费

即便是70%的准确率就已经是非常不得了的。
楼上vigoss已经说了复利的力量了
LZ借个一万来炒吧
发达之日指日可待。

你的系统如果是单单输入历史数据的, 就是在马尔科夫链上找相关, 和算彩票一样了.

股票预测系统只有引入了新闻归类收集, 特别是能影响股民和投资者的信息收集才有可能(只是说有那么一点点可能了...)出效果. 而收集来的信息需要懂行的人手工赋予权重变成属性矢量(投行有这么做的), 或者你自然语言挖掘很牛逼, 可以机器完成大部分转换 --- 才能作为预测系统的输入.

能合作么？

@gino 想怎么合作？

@nooper 看到30%的月盈利我湿了。。。。。如果能做到稳定月盈利30%，就把公司和所有家产卖了买你的软件，10亿元以内能承受

@wodemyworld 最近没有时间，对比了一下数据分析，准数据的准确不是特别的好，这个问题是如果你认真对比过腾讯，大智慧，搜狐，网易的数据都会了解了，所以先打算从弄够直接获取数据源的btc入手先做数据分析了，这方面都具备一定的市场的开放性和广阔性。后面的话如果模型构建的完善后再接入股票市场，不过这东西风险性把控要通过全部的股票数据模型来预测市场。要是能直接接入上交所获取LEVEL2数据然后在做时间序列分析好周期模型运算估计有一定的把握。

根据我的研究发现，股市的基本原则就是跌多了就涨，涨多了就跌。。。楼主试试看我们家的这个http://cate.10jqka.com.cn/gjzgxe/buy/index/?code=600000，买卖时机看看准不准？

@tonitech no，市场的规则并非跌多就涨，涨多就跌。时机很重要。

@nooper 那你看看我发的那个连接里面的内容吧，选几只股票试试，看看这个的时机如何？

@tonitech 是股票诊断的吗？我对这种东西认知的只有概念和爆发性。金融里面有一个专业的术语叫动量~。

@nooper 你说的太专业我不懂诶，反正就是会定期发出买卖时机的啦，公式是数千个指标里挑出来优化过的哦。

@vigoss r语言是一个专门做数据分析的语言平台

@meits STATA和SAS也都有高频时序处理模块, matlab不用碰

很高级的样子。。。。学习下。。。。。。。

好多高手。。。膜拜

@wske hi，刚刚去海洋部落转了一圈，网站内容surprise，不过不能注册了，现在还有什么办法注册账号进去混吗？

不知道楼主 现在还做不做 这个东西

感兴趣，现在还做不？

@nooper 楼主现在还在巅峰坚持吗

@folkfox 当然在了。

根据我小学肄业的数学水平计算，楼主 2013 年 7 月发帖， 10 万启动资金 宣称月复利收益百分之 30 ， 36 个月，今天楼主应该有 1 亿多财产了吧

@a574734340 最近刚研究出来，稳定的系统。