aduangduang

用创业板和 10 年期国债做的回测，蓝线是动态平衡后的结果，橙色线是持仓不动的结果。
比较吃行情，蓝线并不总是在橙线上方

@pigpigxia #8 再平衡能跑赢持仓不动的前提条件是 两个对冲标的 涨跌是反向的 并且长期曲线大概一致。如果都是长期上行，一快一慢反而会因为快速上升标的持仓越来越来少，慢速标的持仓越来越多 整体净值反受拖累

特意回测了，发现并不是这么回事儿。相反，还会出现平衡调仓 跑不赢持仓不动的情况。
你这个策略比较依赖开仓位置 以及标的的长期走向。如果是 15 年开仓，这么一顿操作到现在依然是赔的裤衩子都不剩。

@gy0624ww 害我上班睡着了

今夕是何年？

测试的目的不就是帮你查漏补缺，堵死预期外的路径？只测正常路径功能是否实现，那需要测试吗？

大坑的时候抄了底，涨了一点就卖飞了。是真拿不住，一堆市盈率大几十 甚至好几百的垃圾还在猛涨，疯狂过后 哪来的回哪去是必然结果。

OP 保守了，如果你 200 倍杠杆进去 涨 50% 100 万进去 1 亿出来，建议 OP 自己去贷款杀进去。