北京私募公司职位汇总（IT/市场/量化策略研究员/机器学习）

公司介绍：
一家专注于量化投资领域的对冲基金公司，综合利用数学、统计、计算机、金融等知识，挖掘市场深层规律，构造数量化的对冲基金策略模型，力求在不同市场周期，各种宏观环境下都能为投资者带来长期稳定并且显著的绝对收益。团队成员均来自国内外知名高等院校，多数拥有硕士、博士学历。
公司尊重人才，坚持扁平化管理，使每位员工在团队中均承担重要角色。开放、包容的企业文化，让每位员工在轻松且富有挑战的工作环境中尽情发挥个人专长。
期待您与我们携手共铸对冲基金的梦想与辉煌！

公司福利
●无限量水果零食下午茶
●员工健身房 24 小时开放
●节日礼品+福利年假
●年度体检+补充医疗
●周末双休，拒绝 996!
●有竞争力的薪酬（面议）

工作地点：北京市海淀区
简历投递： [email protected]
简历命名：姓名+应聘岗位+招聘消息来源

招聘岗位： 量化系统开发工程师（ python ） 市场经理 量化策研究员

一、量化系统开发工程师（ python ） 岗位职责： 1.金融股票、期货交易中数据清洗、管理与运维； 2.日常交易数据分析、跟踪及并通过 web 进行可视化展示； 3.交易 API 的运维与开发。

岗位要求： 1.1 年以上 python 开发经验，理工类专业全日制重点本科，能力强着可适当放宽； 2.熟悉 python 的性能特征、python 的基本语法，基本数据结构，熟悉面向对象的设计模式，熟悉函数式编程，充分了解动态语言的性质； 3.较强的工作责任心、良好的沟通能力和团队协作能力，具备自主学习能力。

二、市场经理 岗位职责： 1 负责开展合作机构及高净值人群的开发和维护； 2.负责参与尽职调查、项目评估以及立项前的产品计划、谈判等工作； 3.发掘产品亮点及市场推广，协助上级制定有竞争性的营销策略； 4.为合作机构提供投资策略咨询、投资者教育等各项持续服务； 5.收集并统计市场信息及客户建议，为公司提供合理建议； 6 ．参与公司宣传、媒体联络、品牌维护等工作。

岗位要求： 1.重点本科以上学历，经济、金融等相关专业，热爱金融行业； 2.一年以上私募、证券、基金、信托、银行等金融行业相关工作经历； 3.出色的市场分析洞察力，具备全面深刻营销知识和职能； 4.良好的人际交往能力和广泛的人脉，有丰富高净值客户资源者优先。

三、量化策略研究员-股票
岗位职责：
研究国内股票、期货等二级市场品种，设计交易策略并参与实盘交易

岗位要求：
1.国内外名校硕士以上学历，数学、物理、计算机、金融工程等相关专业
2.有国内外券商或基金的量化岗位工作经验
3.聪明勤奋，有强烈的求知欲和自我驱动力
4.有 1 年以上股票 T0 策略 /Alpha 策略 /算法交易研究经验，有实盘经验者优先

四、量化策略研究员-机器学习
岗位职责：
利用强化学习 / 深度学习 / 机器学习方法进行量化投资策略研发

岗位要求：
1.国内外名校硕士以上学历，博士优先考虑
2.在机器学习、深度学习方面有着扎实的理论功底和一年以上的实战经验，例如在语音、图像识别等方面有过工作或者研究经验
3.在强化学习方面有过研发经验者优先考虑
4.熟练掌握 Python，以及相关的开发工具包，如 tensorflow，同时熟练掌握 C++者优先考虑
5.对金融、量化交易有浓厚兴趣，有相关工作经验者优先考虑

五、 量化策略研究员 -期货
岗位职责：
1.负责国内商品期货、股指期货策略的研究，包括但不限于高频 /日内 /CTA/套利方向
2.负责量化交易策略开发，测试，优化和维护
3.负责跟踪策略的实盘交易和绩效

岗位要求：
1.国内外名校本科以上学历，数学、物理、计算机、统计、电子工程等相关专业
2.有扎实的数理统计功底和数学建模能力，熟练使用 C++、Python 、matlab 中的一种或多种语言
3.工作勤奋，执行力强，有团队协作精神
4.有成熟策略及实盘交易记录者优先