跨期套利概述

所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。 针对数字交易市场，数字货币不同的合约价格总体趋向于一致，但是在特殊行情下，比如说 2020-05-10 出现了 10% 左右的大跌，所以价格不同步了，这时候就出现了套利机会。

期现价格对比

如图所示选取的价格，期限之间价格之差达到了 5%，但是正常行情下价格之差 1% 左右，这里就是套利空间。

期限套利步骤

如上图所示情况，现货高于期货 5%，实际上他们相差应该回归到 1% 左右。 这时候可以做空现货，同时做多期货，这个操作可以手动进行，也可以 Python 程序运行。 我采用的是 Python 代码，实时的计算是否有套利机会，计算公式如下。

score=(priceA-PriceB)/priceA

score 就是价差的百分比，假如百分比超过一定的阈值就自动双向开单。

自动开单

后续行情截图

剧烈波动之后，行情趋于平稳，开始盈利。文章相关截图都可以通过交易平台验证OKEX。 持仓成本 781，目前盈利是 40，盈利 5%左右。

操作交易平台

期货交易平台：OKEX 平台有 Python API 支持自动获取行情，自动下单。 持续分享 Python 实战项目PythonOK