如何用 Python 实现网格策略

震荡期用小网格： 2012/01/01 - 2014/11/01 这段震荡时期中，小网格策略实现 48.3%的年化收益，同期基准收益 0.8%. 看来市场震荡期网格操作大有用武之地；
慢趋势期用中网格： 2015/08/31 - 2016/08/01 这段慢熊时期中，中网格策略实现 50%年化收益，同期基准年化收益-5.5%. 这是因为市场有一定趋势时，网格大有一定容错率，否则容易过快实现亏损，得不到收益；
长期投资用大网格:2010/01/01 - 2016/08/01 这段时间，大网格实现 15.5%的年化收益，同期基准年化收益为-0.1%. 同样的逻辑，时间越长，市场越可能走成趋势，需要提高容错率
前言
网格策略是一种旨在达到低吸高抛的策略，雪球上有不少讨论的干货贴，主要思想就是在股价比设定的基准价下跌时逐渐加仓，而上涨时逐渐减仓：
以下列出了雪球的干货集锦（觉得是广告的亲可以自行屏蔽）
理性的仓位策略：论网格交易法
作者：没干货不废话
链接： https://xueqiu.com/4649792187/59634344
来源：雪球
高清源代码请移步： https://uqer.io/community/share/57bcf258228e5b79a575a79e

策略流程：
选股
网格策略的逻辑是在股票便宜时买进，估值过高时卖出，因此选出波动率较高的股票很有必要，因此本篇的选股流程如下：
先设置股票池行业为中证行业：信息技术、电信业务；
估值不能过高： PE<50 ；
市值约束：取满足上述条件的市值较小的 30 只（但实际上这一约束一直没有发挥作用，因为总数都不足 30 只）；
高波动：分行业在市值最小的 30 只中选出过去一年波动率最大的 5 只股票；
上述流程后，我们有了 10 只股票构成的股票池，每隔 60 个交易日更新一次股票池。
网格
三种大小的网格都会相应尝试一下看看效果。
[-3%买， 5%卖]、[-5%买， 10%卖]、[-8%买， 15%卖]
资金安排
在仓位控制时，满仓的概念是（总资金 /股票池总数*2.5 ），这是为了提高资金利用率，因为 3 个月的周期内可能不是每只股票都能达到满仓。
止损
基准前两日亏损 3%以上则空仓； 个股累计亏损 30%则平仓该股。
回测&结论
对于三种不同网格，在不同市场时期回测，得到结果：
震荡期用小网格： 2012/01/01 - 2014/11/01 这段震荡时期中，小网格策略实现 48.3%的年化收益，同期基准收益 0.8%. 看来市场震荡期网格操作大有用武之地；
慢趋势期用中网格： 2015/08/31 - 2016/08/01 这段慢熊时期中，中网格策略实现 50%年化收益，同期基准年化收益-5.5%. 这是因为市场有一定趋势时，网格大有一定容错率，否则容易过快实现亏损，得不到收益；
长期投资用大网格:2010/01/01 - 2016/08/01 这段时间，大网格实现 15.5%的年化收益，同期基准年化收益为-0.1%. 同样的逻辑，时间越长，市场越可能走成趋势，需要提高容错率；
以上收益的来源并不来自选股 /行业，而是来自操作方法。在 2010/01/01 - 2016/08/01 这段时间，仍按上述方法选股、止损，但只等额持有股票，不做网格操作，年化收益只有 6.6%，而最大回撤高于 60%，表现并不理想。
总之，网格操作可能确实有其合理之处，也能达到一些低吸高抛的效果，需要的话大家可以阅读更多相关资料、一起交流～
高清源代码请移步： https://uqer.io/community/share/57bcf258228e5b79a575a79e