技术分析 [3] 众星拱月，众口铄金?

原文请见：技术分析 [3] 众星拱月，众口铄金?

更多量化分析：通联量化实验室

很多股民都习惯于看新闻，根据新闻中对某只股票的评价（或好或坏），进行买卖操作。这里新闻对于股票的评价我们称之为新闻情感。本篇中，我们将做一个小实验，看看这样的操作手法是否合理。

1. 数据准备

在我们的量化实验室中，用户可以通过数据API: NewsSentimentIndexGet 获取某只股票对应的新闻情感。

res = DataAPI.NewsSentimentIndexGet(secID = '600000.XSHG',field=['secID', 'newsPublishDate', 'sentimentIndex']) res.tail() 

上面的API调用，获得了最近的浦发银行的每日新闻情感：

• secID 证券代码
• newsPublishDate 交易日
• sentimentIndex 当时交易日的总体新闻情感指标，正的表示评价总体正面，负值表示评价总体负面

默认情况下，会获取最近30天的情感指标。

2. 操作手法

我们这里使用程序化的方法，执行如下的操作手法：

• 获取上证50成分股的最近30日新闻情感
• 将新闻情感按照 secID 分组，每组取平均；即获取每只股票最近30日情感均值
• 取情感最正面的5只股票。

代码如下：

from quartz.api import set_universe universe = set_universe('SH50') res = DataAPI.NewsSentimentIndexGet(secID=universe, field=['secID', 'newsPublishDate', 'sentimentIndex']) res = res.groupby('secID') res.mean().sort('sentimentIndex', ascending=False).head(5) 

3. 策略实现

首先我们采取正面操作手法：

• 投资域 ：沪深300成分股
• 业绩基准 ：沪深300指数
• 调仓频率 ：60个交易日
• 开仓信号 ：评价最正面的10%股票
• 清仓信号 ：每个调仓日前一个工作日，清空当前仓位
• 买入方式 ：等比例买入
• 回测周期 ：2010年1月1日至2015年4月28日

我们还可以试一下反向操作，选取评价最负面的10%

• 投资域 ：沪深300成分股
• 业绩基准 ：沪深300指数
• 调仓频率 ：60个交易日
• 开仓信号 ：评价最负面的10%股票
• 清仓信号 ：每个调仓日前一个工作日，清空当前仓位
• 买入方式 ：等比例买入
• 回测周期 ：2010年1月1日至2015年4月28日

嗯？主动收益率还是正的。。。。看来这样的简单正面负面指标还不足以进行有效的区分。

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