[深圳]程序化交易团队招募 Python 工程师，入职即送 Apple Watch

行业背景

量化对冲基金是经海外发达金融市场经历多年检验的成熟基金 管理模式。次贷危机期间,量化对冲基金业绩一枝独秀。事实一再证明,量化对冲基金可有效抵抗系统风险。目前,美国股票交易市场成 交量 70%以上为量化交易,而衍生品市场量化交易占比高达 80%以上, 是主流交易方式。

当前我国财富管理市场正在发生剧变,一方面传统的债权类理财 产品(房地产信托、地方融资平台信托、矿业信托等)的风险正在逐步集中暴露,刚性兑付被打破预期逐步增强;另一方面传统的管理类理财产品(公募基金、指数基金等)因历史业绩不良,行业口碑欠佳, 行业整体处于滞涨期激增的理财需求与稀缺的优质理财工具正成为财富管理市场的主要矛盾,市场呼唤新兴理财工具。

今年以来,国内量化对冲基金的发展速度远高于其他类型财富管 理工具。据统计,截至 2014 年上半年,中国量化对冲基金市场总规 模达到 6700 亿元,同比增长达 450%。在传统公募、私募基金、债权理财产品规模滞涨甚至萎缩的情况下,量化对冲基金正在快速获得我国投资者的广泛认可。

实盘业绩

股票收益率51%，最大回撤1.7%；
商品收益率37%，最大回撤2.5%；
债券收益率10%，无回撤；
外汇收益率110%，最大回撤21%；

关于我们

我们是一支程序化交易团队，使用自研的程序化交易系统在股票及期货市场进行交易。

我们是一支跨界团队，创始人团队中50%是来自金融机构的优秀一线核心交易人员及分析师，50%是来自互联网公司。

创始人全部是技术出身，技术创始人团队有6-10年的工作经验，目前都在一线参与核心项目开发。

目前我们已经获得中信资产的战略投资，15年将发布四支量化基金，资产管理规模在亿元级别。

核心的交易平台及策略平台全部自研，管理扁平，做事高效。每个方向都有一个技术合伙人直接负责。

做事方式

我们在寻找志同道合的小伙伴，那么先向大家汇报一下我们的做事方式：

• 我们热爱技术，工程师文化，结果导向

• 我们的成员都有快速的学习能力，可以快速把最新技术融入到工程项目

• 团队整体执行力很强

工作要求

Python后端工程师

2年以上C/C++工作经验，至少1年以上Python编程经验，使用Python开发过大型系统经验者优先；
精通Python语言，熟悉Python多进程应用开发，熟悉tornado、Django、web.py等网络开发框架；
熟悉MongoDB、Redis；
熟悉Linux系统，有分布式系统开发经验者优先；
对新技术有强烈的探索欲望，学习能力强，善于团队合作，拥有良好的代码习惯；

月薪：10-20k，五险一金，有年假

Nodejs工程师

2年以上相关工作经验，有使用Javascript进行应用开发的经验；
有使用Node.js进行服务器端开发的经验；
对新技术有强烈的探索欲望，学习能力强，善于团队协作，拥有良好的代码习惯；

月薪：10-20k，五险一金，有年假

简历投递

简历投递至： [email protected]
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