这个策略有什么缺陷

原理：超短线，只看前一分钟起始价和结束价的斜率趋势，3 倍杠杠，止损 2%，最低止盈 0.5%，最高允许的净收益跌幅 40%，基本两分钟左右一次自动平仓，在模拟上测效果还可以，上线实盘有什么可能的缺陷呢

js 伪代码

// 获取前一分钟 K 线图数据，拿到起始和结束的价格 const [startPrice, endPrice] = await getCandles({ time: "1m" }); // 判断 startPrice 到 enPrice 的斜率|角度 const edge = getEdge(startPrice, endPrice); // 如果角度大于 75 度（无论正负），证明趋势明显，达到开仓条件，跟趋势的方向 const orderPrice = await getCurrentPrice(); if (edge > 75) { // 开看涨单 await createOrder({ price: orderPrice, direction: "up", count: await getMaxBuyCount(orderPrice), }); } if (edge < -75) { // 开看空单 await createOrder({ price: orderPrice, direction: "down", count: await getMaxSellCount(orderPrice), }); } // 开单后进入循环，判断是否达到平仓时机 while (true) { // 每隔 5s 获取一次现价 const currentPrice = await getCurrentPrice(); // 计算收益 const income = getIncome(currentPrice, orderPrice); // 计算总手续费 const totalFee = getTotalFee(currentPrice, orderPrice); // 计算净收益率 const pureIncomRate = getPureIncomRate(income, totalFee) // 首先判断止损条件, 如果达到止损线（-2%）, 立刻平仓, 然后重新等待下一次开仓机会 if(pureIncomRate <= -2%){ await finishOrder() await runApp() }else{ // 如果净收益率超过最低预期净收益率（ 0.5%）,不平仓，让盈利奔跑 let maxPureIncomRate=0 if(pureIncomRate >= 0.5%){ // 记录净收益率的最高点 maxPureIncomRate = Math.max(maxPureIncomRate,pureIncomRate) // 如果当前净收益率相比最高点下降 40%，则达到盈利平仓条件, 立刻平仓, 然后重新等待下一次开仓机会 const downRate = getDownRate(maxPureIncomRate,pureIncomRate) if(downRate >= 0.4){ await finishOrder() await runApp() } } } }