 | grindsgearsV2EX 第 2756 号会员，加入于 2010-11-04 14:26:08 +08:00 |
grindsgears 最近回复了
174 天前 回复了 bmpidev2019 创建的主题 推广 做了一个支持多策略的全球市场投资交易提醒工具 |
看完以后，特意把我的号登陆来回复。
1. 我第一次见过，居然有杠杆 ETF 的组合。 请问你是否清楚杠杆 ETF 的 daily reset 导致的 beta decay （每日重置杠杆率，建议看产品说明）。杠杆 ETF 实现的是日内杠杆，swaps 不够就通过 option ，磨损极大！之前 mstr 的杠杆 ETF MSTU 就出现过，市场上借 swaps 都被用完了。
2. 你的产品组合，都是风险资产，好像没有保护和避险资产，比如 美股全球组合，绝大部分都是风险资产，好像只有一个 gld ，提醒一下，很多时候会在市场转换周期存在巨大的相关性，导致回撤同步 ，vix 平时价格太高，可以弄点 bull call spread 之类，千万不要碰 UVXY ！！！
3. 你的策略开发，基本都在 cherry picking ，相关性不等于因果性，更不要提，这些什么 rsi 之类，你在测试的时候应该没有考虑市场流动性，或者是你是 taker 方对流动性的冲击。简单来说，你未必能进入理想的价格，尤其是调仓频率高。尤其是 A 股的很多 qdii ，流动性是一个问题
4. 组合的回撤时间太短了，2008 ？ 1987 ？ A 股的 2015 ？
5. correlation != causation | correlation != causation | correlation != causation
6. TQQQ 躲过那轮下跌 并不是你的指标，而是 over fitting
7. 几乎所有的组合都是“双均线”趋势跟踪， 在市场震荡的时期会有巨大的回撤。。。。。。。。。。。其实震荡的时候可以弄点 broken wing butterfly 之类。
Ta 技术指标，在没有理解市场 context 和底层波动逻辑的基础上，应该属于命理类。
绝大多数人，在没有优势 edge 的时候进入市场，所作的只不过是提供流动性而已。 你面对是信息比你快，资金比你多，甚至还有内幕（参考最近 的 pump dump ），微观结构更了解，而你只有价格产生严重滞后的一些什么均线，rsi ，macd 之类，战胜市场的概率太低了。
绝大熟人想通过股价波动赚钱太难了， 获取 alpha 基本不可能。
DCA 一些红利类的 ETF ，赚分红的钱会更好一点。
你可以吧红利类的 ETF ，用蒙特卡洛做一些 DCA 定投模拟，看看结果。
1. 我第一次见过，居然有杠杆 ETF 的组合。 请问你是否清楚杠杆 ETF 的 daily reset 导致的 beta decay （每日重置杠杆率，建议看产品说明）。杠杆 ETF 实现的是日内杠杆，swaps 不够就通过 option ，磨损极大！之前 mstr 的杠杆 ETF MSTU 就出现过，市场上借 swaps 都被用完了。
2. 你的产品组合，都是风险资产，好像没有保护和避险资产，比如 美股全球组合，绝大部分都是风险资产，好像只有一个 gld ，提醒一下，很多时候会在市场转换周期存在巨大的相关性，导致回撤同步 ，vix 平时价格太高，可以弄点 bull call spread 之类，千万不要碰 UVXY ！！！
3. 你的策略开发，基本都在 cherry picking ，相关性不等于因果性，更不要提，这些什么 rsi 之类，你在测试的时候应该没有考虑市场流动性，或者是你是 taker 方对流动性的冲击。简单来说，你未必能进入理想的价格，尤其是调仓频率高。尤其是 A 股的很多 qdii ，流动性是一个问题
4. 组合的回撤时间太短了，2008 ？ 1987 ？ A 股的 2015 ？
5. correlation != causation | correlation != causation | correlation != causation
6. TQQQ 躲过那轮下跌 并不是你的指标，而是 over fitting
7. 几乎所有的组合都是“双均线”趋势跟踪， 在市场震荡的时期会有巨大的回撤。。。。。。。。。。。其实震荡的时候可以弄点 broken wing butterfly 之类。
Ta 技术指标，在没有理解市场 context 和底层波动逻辑的基础上，应该属于命理类。
绝大多数人，在没有优势 edge 的时候进入市场，所作的只不过是提供流动性而已。 你面对是信息比你快，资金比你多，甚至还有内幕（参考最近 的 pump dump ），微观结构更了解，而你只有价格产生严重滞后的一些什么均线，rsi ，macd 之类，战胜市场的概率太低了。
绝大熟人想通过股价波动赚钱太难了， 获取 alpha 基本不可能。
DCA 一些红利类的 ETF ，赚分红的钱会更好一点。
你可以吧红利类的 ETF ，用蒙特卡洛做一些 DCA 定投模拟，看看结果。
349 天前 回复了 grindsgears 创建的主题 宽带症候群 一个稳定的连接就这么难么？ |
@huadaonan YW1zaGVkZ2VAb3V0bG9vay5jb20=
349 天前 回复了 messiah163 创建的主题 投资 寻求可靠股市信息来源及投资建议 |
@huadaonan 是我，
359 天前 回复了 messiah163 创建的主题 投资 寻求可靠股市信息来源及投资建议 |
送给新韭菜
2024-10-08 22:16:16 +08:00 回复了 GuLuDaDuiZhang 创建的主题 投资 新韭菜们准备明天投多少 |
我之前的账号被直接删了， 哎，给点有用的信息，居然会被删账号，
2024-10-08 22:13:40 +08:00 回复了 Yjmaple 创建的主题 投资 兄弟们, 有没有简单明了的教程 教教咋炒股 |
2024-09-29 12:12:01 +08:00 回复了 grindsgears 创建的主题 投资 股市疯涨，普通人该如何找到属于自己的机会？ |
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